Trading Algorithmique

Avec le développement rapide des technologies informatiques à la fin du 20ème siècle, le processus de trading sur les marchés financiers a changé et est devenu complètement électronique. Il y a également apparu un segment de commerce distinct connu sous le nom de trading algorithmique.

Le trading algorithmique est un système automatisé de placement et de gestion de commandes commerciales sur différents instruments financiers grâce à des programmes informatiques basés sur des algorithmes mathématiques. Parfois, le trading se fait sans participation humaine. Un algotrader ou un trader quantique ne décrit que l'algorithme de comportement du robot (systèmes de trading mécanique (MTS)) dans différentes situations du langage de programmation. Sur la base de l'analyse des prix précédents des instruments financiers, Ils prédisent la probabilité de chute du prix futur dans une fourchette donnée. Robot conclut une transaction ou la quitte en cas de certaines modifications dans le tableau des prix de l'actif de trading. Une méthode populaire de tradingalgorithmique est considérée comme High Frequency Trading (HFT), c'est-à-dire la conduite de transactions électroniques à des vitesses très élevées. Les robots à haute fréquence dans le but de générer des profits élevés ouvrent et ferment des positions à court terme avec des volumes élevés.

Les stratégies de trading algorithmique

Il existe de nombreuses stratégies de trading, qui sont installées dans un robot commercial par les programmeurs. Voici ses principales stratégies:

VWAP (Volume Weighted Average Price) – Distribue uniformément le volume des demandes dans un certain délai au prix de la meilleure offre ou demande, mais ne dépasse pas le prix moyen pondéré en volume sur une période déterminée.

TWAP (Time Weighted Average Price) – Exécute les requêtes et les partage uniformément dans des intervalles de temps égaux. La stratégie ne tient pas compte des changements prévus des volumes d'opérations, ce qui pourrait affecter négativement le marché.

Percentage of Volume – Supporte le pourcentage fixe de participation sur le marché choisi par un utilisateur. Cela fait des transactions petites et fréquentes en réagissant aux sauts de volume.

Iceberg – Définit une demande de vente ou d'achat, qui n'indique pas la taille totale des demandes du marché. Les acheteurs potentiels ne voient qu'une partie de la demande et ce n'est qu'après son exécution, que la prochaine partie est publiée. Et cela continue jusqu'à sa mise en œuvre complète.

Trend – following strategy – Les principaux objectifs de la stratégie sont: la détection précoce de la tendance émergente à travers différents indicateurs de l'analyse technique , les signaux pour la négociation dans le sens de la direction de la tendance et les signaux marquant la fermeture de la position lorsque les signes d'une fin de tendance apparaissent.

Arbitrage – Le robot du marché des changes, fixant la divergence des prix sur les mêmes instruments ou des instruments équivalents dans divers marchés, achète à un bon prix et se vend immédiatement dans un autre endroit dans l'attente de la coïncidence des prix des instruments et les positions seront fermées avec des profits. L'arbitrage est considéré comme une stratégie sans risque, car le robot achète des actifs pendant une courte période de temps, évitant ainsi des fluctuations soudaines des prix pendant le temps. En conséquence, le revenu des transactions d'arbitrage est également négligeable et la rentabilité totale est formée par la fréquence des transactions.

Scalping – Une stratégie pour les transactions spéculatives à court terme. Les robots à haute fréquence sont les robots les plus couramment utilisés pour le scalping, qui ouvrent et ferment les positions en secondes, en cas de faible profit en quelques pips. Fondamentalement, la stratégie est utilisée dans le marché des dérivés, où la commission du chiffre d'affaires est significativement plus faible.

Pair trading or statistical arbitrage – La stratégie vise à identifier la corrélation entre les différents instruments du marché et à tirer profit du déséquilibre entre eux. En d'autres termes, dans un petit intervalle de temps, un actif peut être sous-évalué ou surévalué par rapport à l'autre. Robot utilise ce moment précis en fixant l'écart du ratio actuel de la valeur de sa moyenne mobile.Algorithmic trading with all its advantages regarding the speed of trading, absence of emotions, providing high market liquidity, decrease of volatility in the market, etc. has also several disadvantages:
- Les traders algorithmiques à haute fréquence rendent souvent l'opération du marché compliquée, en faisant un nombre excessif de demandes.
- Augmentation déraisonnable de la volatilité du marché. Par exemple, le 6 mai 2010 pour quelques minutes, le Dow Jones Index a chuté de 8,6% (la perte du marché était de plus de 1 billion de dollars). Ensuite, pendant 90 secondes, l'indice a repris 543 points (4,67%). La raison en est que les robots à haute fréquence en cas d'incertitude ont liquidé toutes leurs positions. La forte sortie de liquidité sur le fond de la baisse initiale de l'indice a entraîné son renforcement excessif sans aucune base économique.
- Défaut des systèmes algorithmiques. Il y a certains cas, lorsque les principaux acteurs du marché étaient sur le point de faire faillite en raison de l'échec du programme.

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